為完善私募基金自律規(guī)則體系，加強私募證券投資基金自律管理，促進私募基金行業(yè)健康發(fā)展，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會起草了《私募證券投資基金運作指引》第十七條【衍生品交易】私募證券投資基金深圳場外期權(quán)開戶申請條件開展衍生品交易的，應(yīng)當以風險管理、資產(chǎn)配置為目標，以中國證監(jiān)會認可的衍生品經(jīng)營機構(gòu)為交易對手方，并符合下列要求：

（一）參與衍生品交易期間基金凈資產(chǎn)不低于5000萬元人民幣，但市場波動導(dǎo)致凈值變化的除外；

（二）向單一交易對手方繳納的保證金不得超過基金凈資產(chǎn)的20%；

（三）參與衍生品交易的名義本金合計不得超過基金凈資產(chǎn)的200%，基金合同中明確約定參與衍生品交易所繳納的保證金不超過基金凈資產(chǎn)50%的除外；

（四）不得將衍生品交易異化為股票、債券等場內(nèi)標的的杠桿融資工具，不得為基金銷售機構(gòu)向自然人投資者銷售特定結(jié)構(gòu)的衍生品提供通道服務(wù)，不得為不符合磚業(yè)交易者標準的投資者提供衍生品交易通道服務(wù)。

第十八條【境外投資要求】私募證券投資基金投資境外資產(chǎn)的，應(yīng)當遵守跨境投資相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)規(guī)則。

第十九條【私募量化基金】開展量化交易的私募證券投資基金，應(yīng)當滿足下列要求：

（一）私募基金管理人具有完備的保障交易系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全的風控機制和應(yīng)急管理制度，建立內(nèi)部決策、深圳場外期權(quán)開戶申請管理、執(zhí)行和監(jiān)督機制，確保網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理能力、風險控制能力、軟硬件及人員保障與交易策略、業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等相匹配；

（二）私募基金管理人建立健全交易策略的研發(fā)、測試、驗證、上線等業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部管理機制；

（三）私募基金管理人建立并有效執(zhí)行防范自成交、反向交易、持股比例超限等異常交易風險的內(nèi)部管理制度；

（四）私募基金管理人保存歷史交易記錄、策略源代碼、算法或策略的文字說明及其他相關(guān)資料，保存期限不少于20年；

（五）私募基金名稱中包含“量化”字樣，基金合同、募集說明書等材料中體現(xiàn)具體的投資策略；

（六）中國證監(jiān)會、協(xié)會規(guī)定的其他要求。

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